PhDr. František Čech, Ph.D.

postdoktorand

František Čech
Vědecké zájmy: Finanční ekonometrie, ekonometrie vysokofrekvenčních dat, Oceňování aktiv, časové řady, volba portfolia, mezinárodní finanční trhy

Životopis

Seznam publikací


František Čech působí jako odborný asistent na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal všechny své akademické tituly – bakalářský (2010), magisterský a titul PhDr. (2013) a doktorát (2019). Současně je výzkumným pracovníkem na Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR. 

Ve svém výzkumu se zaměřuje na oceňování aktiv, finanční ekonometrii a modely časových řad. Jeho práce byly publikovány v mezinárodních časopisech jako Energy Economics, Journal of Financial Markets, Journal of Futures Markets a Journal of Forecasting. Na IES UK vyučuje předměty z oblasti oceňování aktiv, finanční ekonomie a finanční ekonometrie a působí jako garant anglického bakalářského programu Bachelor in Economics and Finance (BEF)
Kromě akademického působení má zkušenosti i ze soukromého a výzkumného sektoru. V letech 2013–2015 pracoval ve společnosti RWE na pozicích v oblasti řízení portfolia, nejprve jako trainee a poté jako analytik. V období 2015–2020 působil jako projektový manažer mezinárodních výzkumných projektů ECOCEP a GEMCLIME. 

Ocenění
2019 Cena guvernéra Národní banky Slovenska (1. místo)
2013 Cena guvernéra Národní banky Slovenska (2. místo)
 

Články v časopisech

  1. Čech František, Zítek M.: Marine fuel hedging under the sulfur cap regulations, Energy Economics 113 Stáhnout Stáhnout DOI: 10.1016/j.eneco.2022.106204 [2022]
  2. Baruník Jozef, Čech František: Measurement of common risks in tails: A panel quantile regression model for financial returns, Journal of Financial Markets 52 Stáhnout Stáhnout DOI: 10.1016/j.finmar.2020.100562 [2021]
  3. Čech František, Baruník Jozef: Panel quantile regressions for estimating and predicting the value‐at‐risk of commodities, Journal of Futures Markets 39 9 (2019), p. 1167-1189 Stáhnout Stáhnout DOI: 10.1002/fut.22017 [2019]
  4. Čech František, Baruník Jozef: On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model, Journal of Forecasting 36 1 (2017), p. 181-206 Stáhnout DOI: 10.1002/for.2423 [2017]